Gestion des risques : Règlementation nationale et internationale et principaux outils
Objectifs de la formation
Ce séminaire a pour objectif de présenter les grandes lignes de la gestion des risques bancaires, les exigences règlementaires ainsi que les principaux outils préconisés pour la gestion des risques de crédit, marché, liquidité, de taux et opérationnel
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION
Ce séminaire est destiné à toute personne souhaitant acquérir les connaissances de base de gestion des risques.
FORMATEURS
Mme. Olfa BENOUDA
Professeur à l’IHEC Carthage, à l’Institut de Financement du Développement du Maghreb Arabe (I.F.I.D.) et au Conseil Bancaire et Financier(ex APTBEF).
Membre du conseil d’administration d’une banque en tant qu’administrateur indépendant et présidente du comité risque
Titulaire d’un doctorat en sciences de gestion, spécialité Finance – Université Paris Dauphine.
Ancienne membre du conseil National d’Analyse Economique rattaché à la présidence du gouvernement (2013-2015) et Consultante à l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (I.A.C.E.) (2001 2017.
Elle est également membre fondatrice de l’Université Franco-Tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM) en 2019 et membre du réseau EMNES (THE EURO-MEDITERRANEAN NETWORK FOR ECONOMIC STUDIES) depuis 2018
PROGRAMME - JOURNEE DU 19 JUIN 2024
08H30-09H00
Accueil des Participants
09h00-11h00
I- Typologie des risques bancaires
Risque de crédit
Risque de marché (portefeuille, taux, change)
Risque de change
Risque de liquidité
Risque opérationnel
Risque stratégique
II- Principe de la gestion des risques
Acteurs -responsabilités
Cycle de la gestion des risques
Prévention ou protection ?
Supervision bancaire
11h00-11h30
Pause-café
11h30-14h30
III- Comité de Bâle I, II et III et évolution de la règlementation
prudentielle bancaire
Présentation du comité Bâle
Premier objectif de Bâle I : la solvabilité bancaire
Points faibles de Bâle I
De Bâle I à Bâle 2 : l’introduction de nouveaux risques et la définition des trois
piliers
Points faibles de Bâle II
Bâle III et l’introduction du risque de liquidité
Impact de Bâle III sur le coût du crédit et le financement de l’économie.
IV- Risque de crédit
Suivi des NPLs
Notation interne (corporate et retail)
Difficultés d’implémentation
Gestion du risque de crédit par le recouvrement, la radiation et la cession.
14h30
Déjeuner
PROGRAMME - JOURNEE DU 20 JUIN 2024
08H30-09H00
Accueil des Participants
09h00-11h00
V- Risque marché de titres
Diversification, frontière efficiente et MEDAF
Value at Risk (Les différentes variantes)
Cas pratique: calcul de la VAR historique sur Excel
VI- Risque de taux
Source du risque de taux
Principaux outils de gestion du risque de taux (sensibilité et duration)
