Session 3 : Gestion Actif/Passif (ALM) et outils de gestion du risque de liquidité et du risque global de taux d’intérêt
Objectifs de la formation
Comprendre les enjeux de l’ALM comme outil stratégique de pilotage du Bilan et du résultat
Appréhender l’organisation de l’ALM et le pilotage des risques ALM.
Appréhender les outils et les mécanismes d’identification, de mesure et de gestion des risques de liquidité et du risque global de taux d’intérêt
Connaître les évolutions réglementaires de gestion des risques de liquidité et de taux global d’intérêt.
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION
Cadres des départements Risques
Cadres des départements ALM
Cadres des départements Trésorerie
Cadres des départements Finance et Contrôle de gestion
Cadres des départements Audit, Inspection et Conformité.
FORMATEURS
Cadre au sein de la Direction Générale de la Supervision Bancaire-BCT
Ayant participé à l’élaboration des textes réglementaires régissant l’activité bancaire (Loi bancaire, normes prudentielles de gestion des risques, contrôle interne, gouvernance, LAB/FT…)
Longue expérience de formation pour différents établissements Financiers
PROGRAMME - JOURNEE DU 11 JUIN 2024
08H30-09H00
Accueil des Participants
09h00-11h00
Fondamentaux de l’ALM
Définition et justification de l’ALM
Piliers, rôle et objectifs de l’ALM
Conception d’un cadre ALM
Périmètre desrisques ALM
Cadre réglementaire des risques ALM
11h00-11h30
Pause-café
11h30-14h30
Cadre organisationnel de l’ALM
Positionnement de la structure ALM
Comité ALCO
Processus de décisions
Le risque de liquidité
Définition et Facteurs de risque de liquidité
Cadre réglementaire et principes d’une gestion saine du risque de liquidité.
Appétit pour le risque de liquidité
14h30
Déjeuner
PROGRAMME - JOURNEE DU 12 JUIN 2024
08H30-09H00
Accueil des Participants
09h00-11h00
Le risque de liquidité (suite)
Cadre de gouvernance du risque de liquidité
Mesures et Outils de gestion de la liquidité
Plan de financement et instruments
Test de stress de liquidité
11h00-11h30
Pause-café
11h30-14h30
Le risque global de taux d’intérêt
Facteurs de risque global de taux d’intérêt
Objectifs et principes de risque global de taux d’intérêt
Appétit pour le risque global de taux d’intérêt
Cadre de gouvernance du risque global de taux d’intérêt
Mesures et outils de gestion du risque global de taux d’intérêt
