Session2 : Solvabilité bancaire : Nouvelles approches de «Bâle IV» pour le risque de crédit et le risque opérationnel
Objectifs de la formation
Ce workshop vise les objectifs suivants:
Connaitre les évolutions de la réglementation prudentielle internationale en matière d’appréciation des risques et de solvabilité : de Bâle I à Bâle III
Présenter les nouvelles approches de Bâle IV pour la prise en compte des risques de crédit et opérationnels.
Appréhender le processus de développement du cadre prudentiel tunisien dans l’objectif de convergence vers les standards bâlois.
Avoir une connaissance des prochains développements du cadre prudentiel à l’échelle internationale et leur impact sur le dispositif national
Public cible et formateurs
Public cible
Cadres des départements risques des banques et des établissements financiers.
Cadre des départements chargés des reporting financiers et comptables.
Cadres des départements d’analyse des crédits.
Auditeurs des banques et des établissements financiers.
Cadres des départements ALM des banques et des établissements financiers.
Formateur
M. Mourad KHAZRI
Directeur adjoint de la surveillance permanente – Direction Générale de la Supervision Bancaire – BCT
Ayant participé à l’élaboration des textes réglementaires régissant l’activité bancaire (Loi bancaire, normes prudentielles de gestion des risques, contrôle interne, gouvernance, LAB/FT…).
Longue expérience de formation pour différents établissements Financiers.
Inscription
Date : 07 & 08 JUIN 2023
Lieu : HOTEL LAÏCO – TUNIS
Tarif : 980 DT/ HT (TVA 19 %)
Programme & détails de la formation
PROGRAMME – JOURNEE DU 23 MAI 2023
08H30-09H00
Accueil des Participants
09h00-11h00
Fondement de la réglementation prudentielle du secteur bancaire.
Aperçu historique sur l’évolution de la réglementation prudentielle : de Bâle I à Bâle IV
11h00-11h30
Pause-café
11h30-14h30
Réformes de Bâle III : Réponse immédiate à la crise de 2007-2009
Faiblesses du système financier observées lors de la crise.
Finalités des réformes de Bâle III.
Axes des réformes.
Apports de Bâle III
Exigences de coussins de fonds propres réglementaires
Nouvelles normes pour la liquidité bancaire
Liquidity Coverage Ratio (LCR).
Net Stable Funding Ratio (NSFR)
14h30
Déjeuner
PROGRAMME – JOURNEE DU 24 MAI 2023
08H30-09H00
Accueil des Participants
09h00-11h00
Réformes de Bâle IV : La suite des réformes de l’après crise
Révision de l’approche standard du risque de crédit
Nouvelle segmentation du portefeuille & pondérations
Techniques d’atténuation des risques de crédit
Révision de l’approche standard du risque opérationnel et abandon de
l’approche avancée.
11h00-11h30
Pause-café
11h30-14h30
Impact des nouvelles réformes sur les banques
Principales étapes du processus de convergence des normes tunisiennes vers les normes de Bâle.
