La Gestion Actif-Passif de la Banque ALM Niveau 2

Objectifs
de la formation

 

  • Maitriser les techniques de mesure des risques financiers
  • Savoir Modéliser les postes non-échéanciers : dépôts à vue, épargne, comptes débiteurs …
  • Maitriser la notion du prix de cession interne : transferpricing

Public cible et formateurs

Public Cible

  • Gestionnaires des risques, Trésoriers, Responsables ALM, Contrôleurs de gestion.

Formateurs

  • Responsable de la trésorerie et ALM d’une banque
  • Expert confirmé en gestion des produits de taux
  • Intervient régulièrement pour des institutions et des organismes de formation

Programme & détails
de la formation

Journée du 23 Juin 2021

8h30-9h00

  • Accueil des Participants

9h00 - 11h00

  1. La mesure et la gestion du risque de liquidité en ALM : les indicateurs avancés
    • Les indicateurs du risque de liquidité
    • Les indicateurs du risque de taux d’intérêt : Mesure de l’impact du risque de taux sur la valeur de la banque
    • La courbe des taux d’intérêt : présentation et techniques de détermination
    • Relation entre courbe de taux et risque de taux d’intérêt
    • Les notions de duration, sensibilité du portefeuille bancaire

11h00 -11h30

Pause-café

11h30 - 14h30

  • La méthode de la valeur actuelle nette du bilan : sensibilité de la VAN
  • La sensibilité des fonds propres : la méthode des points de sensibilité
  • La dynamique du bilan bancaire et les sources de risques financiers

Journée du 24 juin 2021

8h30-9h00

  • Accueil des Participants

9h00 - 11h00

  • La notion d’écoulement et travaux de modélisation des postes non-écheanciers :
  • DAV, compte d’épargne, comptes débiteurs …
  • Ateliers et cas pratiques : modélisation par la méthode Box & jenkis sur Eviews 10
  • Calcul des taux de fuite et cash-flow at risk

11h00 -11h30

Pause-café

11h30 - 14h30

  • La notion du prix de cession interne : le transferpricing
  • Présentation de l’approche et intervenants
  • Eléments de la politique du PCI
  • Méthode de détermination des PCI
  • Exemples et illustration calcul de PCI (ateliers sur Excel)

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