Session 2 : Gestion Actif/Passif (ALM) et outils de gestion du risque de liquidité et du risque global de taux d’intérêt

Objectifs
de la formation

  • Comprendre les enjeux de l’ALM comme outil stratégique de pilotage du Bilan et du résultat
  •  Appréhender l’organisation de l’ALM et le pilotage des risques ALM.
  •  Appréhender les outils et les mécanismes d’identification, de mesure et de gestion des risques de liquidité et du risque global de taux d’intérêt
  •  Connaître les évolutions réglementaires de gestion des risques de liquidité et de taux global d’intérêt.

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION

  • Cadres des départements Risques
  •  Cadres des départements ALM
  •  Cadres des départements Trésorerie
  •  Cadres des départements Finance et Contrôle de gestion
  •  Cadres des départements Audit, Inspection et Conformité.

FORMATEURS

Cadre au sein de la Direction Générale de la Supervision Bancaire-BCT

  •  Ayant participé à l’élaboration des textes réglementaires régissant l’activité bancaire (Loi bancaire, normes prudentielles de gestion des risques, contrôle interne, gouvernance, LAB/FT…)
  • Longue expérience de formation pour différents établissements Financiers

PROGRAMME - JOURNEE DU 11 JUIN 2024

08H30-09H00

Accueil des Participants

09h00-11h00

    Fondamentaux de l’ALM

  • Définition et justification de l’ALM
  • Piliers, rôle et objectifs de l’ALM
  • Conception d’un cadre ALM
  • Périmètre desrisques ALM
  • Cadre réglementaire des risques ALM

11h00-11h30

Pause-café

11h30-14h30

  • Cadre organisationnel de l’ALM
  • Positionnement de la structure ALM
  • Comité ALCO
  • Processus de décisions
  • Le risque de liquidité

  • Définition et Facteurs de risque de liquidité
  • Cadre réglementaire et principes d’une gestion saine du risque de liquidité.
  • Appétit pour le risque de liquidité

14h30

Déjeuner

PROGRAMME - JOURNEE DU 12 JUIN 2024

08H30-09H00

Accueil des Participants

09h00-11h00

    Le risque de liquidité (suite)

  • Cadre de gouvernance du risque de liquidité
  • Mesures et Outils de gestion de la liquidité
  • Plan de financement et instruments
  • Test de stress de liquidité

11h00-11h30

Pause-café

11h30-14h30

    Le risque global de taux d’intérêt

  • Facteurs de risque global de taux d’intérêt
  • Objectifs et principes de risque global de taux d’intérêt
  • Appétit pour le risque global de taux d’intérêt
  • Cadre de gouvernance du risque global de taux d’intérêt
  • Mesures et outils de gestion du risque global de taux d’intérêt

14h30

Déjeuner